Optimale Gewichtung eines Aktienportfolios

Published March 21, 2020, 7:35 p.m. by finsteininvest

Balanced

Einführung

In einem 3-Teiler habe ich dargestellt, wie ein optimales ETF Portfolio erstellt werden kann.

Heute stelle ich den Code vor, um das Ganze auch mit Aktien zu machen. Historische Kurse (amerikanischer Markt) bekommt man sehr bequem von FMP. Stooq ist vielleicht ein Geheimtipp für europäische Kurse.

Bevor es los geht, muss der Code aus Github kopiert werden:


  1. Aus Github brauchen wir die Datei "fmp.py"

  2. Aus Github brauchen wir die Datei "performance_aktien.py" und "progress.py"

Vorher aber bitte noch "Wie Du mein Code zum laufen bekommst" anschauen.

Als erstes brauchen wir eine Datei mit den Symbolen und möglichen Gewichten der Aktien, die wir analysieren wollen. Die CSV Datei muss das Format haben:

ISIN;Gewicht

wobei Gewicht in Dezimal angegeben wird, also z.B.: 0.5 = 50%. Gewicht muss auf jeden Fall angegeben werden, unter Umständen überall 0.00 eintragen. Obacht, nicht ',' sonden '.'!

Bsp.:

NFLX;0.25
ZION;0.25
BBT;0.25
MLCO;0.25

Exkurs: Symbole finden

Wie finde ich eigentlich welche Symbole verfügbar sind? Für den amerikanischen Markt rufe diese Seite auf. Click dann auf "Raw Data" und dann einfach auf der Seite nach dem Firmannamen suchen.

Für europäische Werte gehe auf die Seite von Stooq. In dem Suchfeld nach dem Firmennamen suchen. Z.B. BMW; es wird BMW.DE angezeigt.

Was ist, wenn Du weder bei FMP oder Stooq die Aktie findest. Dann kannst Du noch bei Yahoo vorbeischauen und historische Kurse als CSV - Datei herunterzuladen. Speicher diese Datei unter dem Symbolnamen ab.

Daten herunterladen

Im nächsten Schritt sollen die historischen Kurse geladen und lokal abgespeichert werden.

Auf der Kommandozeile eingeben, falls USA Symbole:

python3 performance_aktien.py -d symboldatei.csv -f

Falls europäische Symbole:

python3 performance_aktien.py -d symboldatei.csv -s

Danach befinden sich soviele CSV - Dateien im Verzeichnis, wie Symbole in der Symboldatei.

Optimales Portfolio errechnen lassen

Hast Du keine Daten von Yahoo heruntergeladen kannst Du den nächsten Schritt überspringen. Ansonsten musst Du in der Symboldatei noch den Wert nachtragen.

Solltest Du einmal von FMP und ein anderes Mal von Stooq historische Kurse geladen haben, musst Du alle Symbole in einer Datei zusammenfassen.

So, nun endlich kann das optimale Portfolio errechnet werden.

python3 performance_aktien.py -d symboldatei.csv -e -p -t '2018-01-01'

Das bedeuten die Parameter:

-e: Ermittel optimale Gewichtung
-p: Berechne die Performance und erstelle den Bericht
-t: Der erste Tag für die Berechnung

Beispiel

Symboldatei (symbole.csv)

NFLX;0.00
ZION;0.00
BBT;0.00
MLCO;0.00

Output der Berechnung:

Max sharpe 0.5181949223447859
Sharpe location 39617
Weights [58.26732998 0.48939958 41.18029982 0.06297062]

Die Grafik wird angezeigt und der Bericht "performance_mit_benchmark.html" erstellt.